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1
Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte
David Sebastian Shkel
modell
optionen
modellrisiko
volatilität
somit
barriere
vgl
heston
emittenten
modells
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stellt
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basiswerte
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finanzprodukte
prozess
αvg
marge
markt
höhe
bsm
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bezeichnet
empirische
relativen
عام:
2020
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german
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german, 2020
2
Verhaltens- und Modellrisiken bei der Bewertung von Executive Stock Options: SFAS Nr. 123 am deutschen Kapitalmarkt
Deutscher Universitätsverlag
Armin H. Kirchner (auth.)
vgl
optionen
unternehmen
jahresabschluss
option
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journal
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insbesondere
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gaap
ausgabe
z.b
durchschnitt
income
verwendet
عام:
2007
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german
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german, 2007
3
CO2-Emissionszertifikate - Preismodellierung und Derivatebewertung German
KIT Scientific Publishing
Michael Wagner
für
co2
ehs
handelsperiode
euas
preise
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vgl
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unternehmen
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prozess
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spotpreis
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emissionszertifikate
kyoto
so2
daher
ergebnisse
preismodell
ecx
gbb
nachfolgend
emissionsrate
modellrisiko
lösung
prozesses
risiken
modellierung
sowohl
عام:
2007
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german, 2007
4
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
KIT Scientific Publishing
Jan Seifert
komponente
sowie
optionen
co2
poisson
abbildung
zeigt
modellierung
modell
sprung
somit
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bzw
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volatilität
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modelle
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zeitpunkt
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terminkontrakte
volatilitätsstruktur
daher
handelsperiode
sprungintensität
deterministischen
markt
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